图书介绍

金融衍生证券定价的数值分析方法【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

马俊海著著
出版社：杭州：浙江人民出版社
ISBN：7213023780
出版时间：2002
标注页数：187页
文件大小：10MB
文件页数：193页
主题词：证券投资(学科: 研究) 证券投资

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图书目录

第一章导论1

第一节金融工程的概念内涵与内容体系2

第二节金融衍生证券定价的重要意义5

第三节金融衍生证券定价理论的基本发展过程9

第四节金融衍生证券定价的数值技术研究现状分析13

第五节本书的主要研究内容26

第二章金融衍生证券定价的基本理论分析28

第一节金融衍生证券定价的理论基础29

第二节金融衍生证券定价的随机分析基础34

第三节金融衍生证券定价的基本理论假设39

第四节 Black-Scholes定价模型及其扩展分析46

第五节金融衍生证券的一般定价模型分析54

第六节金融衍生证券价格的数值分析基础57

第三章金融衍生证券定价的随机混合型网格模型研究61

第一节引言61

第二节二叉树定价模型的规范化表述及收敛性分析63

第三节随机化二叉树定价模型的基本构造过程68

第四节随机化二叉树定价模型的期权定价应用72

第五节三叉树定价模型的规范化及其收敛性分析75

第六节混合型三叉树定价模型的基本过程分析78

第七节障碍期权的混合型三叉树定价模型分析82

第八节实例分析89

第四章蒙特卡罗模拟的随机样本路径构造技术96

第一节引言96

第二节标准维纳过程的基本构造方法及其对蒙特卡罗模拟效率的影响97

第三节主成分构造方法的基本思想过程103

第四节传统资产价格样本路径的非鞅性质分析107

第五节基于鞅性质的标的资产价格路径构造方法109

第六节基于协方差匹配的随机抽样技术115

第七节实例分析121

第五章蒙特卡罗模拟的综合性方差减少技术研究131

第一节引言131

第二节蒙特卡罗模拟的基本方差技术133

第三节重要性抽样技术的基本思想及其应用分析142

第四节重要性抽样技术的最佳漂移率水平的确定147

第五节最优化分层抽样技术及其应用分析151

第六节最优化分层抽样方向的选择156

第七节实例分析163

第六章总结与展望169

第一节主要研究内容总结169

第二节研究前景展望170

参考文献172

后记187