图书介绍

基于简约化方法的信用衍生品定价研究【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

杨军战著著
出版社：北京：法律出版社
ISBN：9787503698781
出版时间：2009
标注页数：133页
文件大小：8MB
文件页数：142页
主题词：金融市场－研究

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图书目录

导论信用风险建模理论研究综述及意义1

第一章信用风险建模方法评价7

第一节关于信用风险模型的经济含义7

第二节信用风险建模方法9

一、结构化建模方法9

二、简约化建模方法19

三、混合建模方法30

第三节不同建模方法的优缺点分析35

第二章信用风险债券定价述评38

第一节固定收益证券的利率风险与信用风险38

第二节简约化方法下信用风险债券的定价39

一、违约事件建模的概率论结论41

二、违约时无回收状况下信用风险贴现债券定价44

三、信用风险付息债券定价46

四、违约时发生支付的债券定价47

五、违约事件以及对手风险下的债券定价48

六、违约时部分回收下的债券定价49

第三节总结性分析52

第三章信用违约互换（CDS）的定价53

第一节信用衍生品市场概况53

一、市场53

二、产品55

第二节信用违约互换的价格与隐含违约概率61

一、价格、隐含违约概率之间的关系61

二、基于瞬时远期违约概率的自助法64

三、基于一段时期条件违约概率的改进方法65

第四章担保债务凭证（CDO）定价68

第一节担保债务凭证（CDO）市场68

一、介绍68

二、资本结构70

三、动机71

四、CDO的生命周期以及业绩测试72

五、其他类型的CDO73

第二节担保债务凭证（CDO）的数学基础76

一、停时76

二、违约强度76

三、计数过程77

四、违约时间的分布79

五、Copula函数80

第三节基于Copula函数的CDO定价模拟83

第四节从次贷危机谈信用产品定价问题89

一、美国住房抵押贷款及其证券化产品89

二、次贷危机的成因分析91

三、次贷定价问题探讨94

四、对中国的启示98

第五章结论及政策建议100

第一节结论100

第二节政策建议102

一、信用衍生品对金融机构的挑战102

二、关于我国发展信用衍生品的政策建议106

参考文献112

附录121