图书介绍

金融市场理论：均衡、效率和信息【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

艾米利奥·巴鲁奇著李晓洁译著
出版社：上海财经大学出版社
ISBN：
出版时间：2006
标注页数：413页
文件大小：21MB
文件页数：424页
主题词：

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图书目录

目录1

前言1

1．必备知识1

1.1 确定状态下的选择1

1.2 一般均衡理论4

1.3 帕累托最优性6

2．风险状态下的选择10

2.1 期望效用理论12

2.2 风险厌恶15

2.3 投资组合问题20

2.4 保险需求和审慎28

2.5 注释、参考文献和习题32

3．随机占优、共同基金分离和投资组合边界36

3.1 随机占优37

3.2 均值—方差分析40

3.3 投资组合边界（风险资产）42

3.4 投资组合边界（风险资产和无风险资产）49

3.5 共同基金分离54

3.6 注释、参考文献和习题58

4．一般均衡理论和风险交易60

4.1 风险分担和帕累托最优性62

4.2 资产市场67

4.3 跨时消费74

4.4 基本资产定价定理Ⅰ81

4.5 注释、参考文献和习题90

5．风险溢价：资本资产定价模型和资产定价理论94

5.1 资本资产定价模型（CAPM）94

5.2 CAPM的实证检验102

5.3 套利定价理论（APT）109

5.4 APT的实证检验115

5.5 注释、参考文献和习题117

6．多期市场模型119

6.1 投资组合选择、消费和均衡121

6.2 基本资产定价定理Ⅱ133

6.3 风险溢价和因素模型141

6.4 无套利基本方程和泡沫146

6.5 实证检验：价格—股利过程150

6.6 实证检验：CCAPM、ICAPM和风险溢价171

6.7 注释、参考文献和习题176

7．信息和金融市场180

7.1 信息在金融市场上的功能183

7.2 关于市场有效的可能性188

7.3 关于市场有效的不可能性194

7.4 多期模型201

7.5 实证分析204

7.6 注释、参考文献和习题206

8．不确定性、理性和异质性208

8.1 不确定性、风险和概率209

8.2 关于期望效用理论213

8.3 异质行为人和实质理性224

8.4 有界理性、不完全信息和学习235

8.5 不完美和不完备市场241

9．金融市场微观结构251

9.1 不完全竞争条件下信息的功能252

9.2 指令驱动市场255

9.3 报价驱动市场260

9.4 多期市场模型263

10．公司财务269

10.1 Modigliani-Miller定理271

10.2 不对称信息273

10.3 代理模型279

11．中介和监管289

11.1 机构投资者、中介和金融市场289

11.2 市场设计300

11.3 市场滥用：内部人交易和市场操纵309

参考文献315

术语对照表400