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第一章 导论1

1.1 选题背景和研究意义1

1.2 国内外研究现状7

1.3 本书的结构及主要内容11

第二章 关于金融数据起伏波动的体制转换模型13

2.1 局部高低点定义13

2.2 依赖于局部高低点的趋势转换模型16

2.2.1 交替的局部高低水平模型16

2.2.2 交替的局部升降时间模型16

2.2.3 交替的局部趋势转换模型17

2.2.4 模型性质18

2.2.5 参数估计21

2.2.6 非对称性检验22

2.3 基于牛熊体制转换的局部高低点模型27

2.3.1 模型设立28

2.3.2 模型性质29

2.3.3 参数估计31

2.3.4 牛熊效应检验32

2.4 小结与讨论33

第三章 股价是随机游走吗？依赖于局部高低点的趋势转换模型35

3.1 引言35

3.2 数据36

3.3 参数估计及非对称性检验39

3.3.1 交替的局部高低水平模型39

3.3.2 交替的局部升降时间模型40

3.3.3 交替的局部趋势转换模型42

3.3.4 非对称性检验43

3.4 预测及评价45

3.4.1 预测方向的评价46

3.4.2 预测大小的评价48

3.5 小结与讨论50

第四章 能否战胜市场？基于牛熊体制转换的局部高低点模型52

4.1 引言52

4.2 数据54

4.3 参数估计及牛熊效应检验59

4.3.1 参数估计及讨论59

4.3.2 牛熊效应检验61

4.4 应用于投资实务62

4.4.1 投资策略原则63

4.4.2 投资策略实施64

4.5 投资策略模拟结果及评价68

4.5.1 投资策略模拟结果的共同点87

4.5.2 投资策略模拟结果的不同点88

4.6 小结与讨论91

第五章 总结与展望92

5.1 总结92

5.2 展望93

主要参考文献94

后记104