图书介绍

利率模型与应用研究【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

利率模型与应用研究
  • 商勇著 著
  • 出版社： 郑州：郑州大学出版社
  • ISBN：9787564501860
  • 出版时间：2011
  • 标注页数：134页
  • 文件大小：10MB
  • 文件页数：146页
  • 主题词：利息率－经济模型

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图书目录

第一章 引言1

第一节 研究背景1

第二节 内容安排2

第三节 研究方法3

第四节 主要创新4

第二章 利率模型理论基础6

第一节 基本概念6

第二节 利率理论概述8

第三节 利率模型的理论基础14

第四节 资产定价的一般方法19

第五节 利率期限结构的经济学分析23

第六节 利率期限结构外文文献综述30

第七节 国内利率模型研究现状33

第三章 常见利率模型及其评价36

第一节 单因子扩散模型36

第二节 多因子扩散模型47

第三节 校正模型54

第四节 HJM模型57

第五节 利率模型的新发展——市场模型59

第六节 我国利率模型的构建63

第四章 我国利率模型的实证分析67

第一节 我国国债市场概述67

第二节 我国利率基本特征与统计检验70

第三节 我国利率期限结构的静态估计78

第四节 我国利率模型的动态估计87

第五节 国债回购利率的主成分分析96

第五章 利率模型应用研究102

第一节 利率风险102

第二节 利率模型与风险管理105

第三节 利率波动率预测113

第四节 利率模型与市场模型定价120

第六章 结论和进一步研究方向124

参考文献126

后记133

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