基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

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第一章 绪论1

第一节 保险资金管理概论1

第二节 保险资金管理现状3

第三节 动态保险资金管理研究意义7

第二章 研究思路10

第一节 保险资金管理建模：寿险与非寿险10

第二节 数学方法与理论：随机控制与连续时间优化16

第三节 数值模拟与经济意义分析19

第三章 非寿险公司资金管理问题研究21

第一节 非寿险公司资金管理研究背景及意义21

第二节 研究现状及文献综述25

第三节 非寿险公司资金管理模型简介29

第四节 研究方法34

第四章 考虑融资过程的非寿险公司最优资金管理模型42

第一节 非寿险公司最优资金管理模型介绍42

第二节 HJB方程及相关预备数学结果44

第三节 两类次优解48

第四节 考虑融资过程模型的最优策略56

第五章 考虑带有固定费用融资过程模型60

第一节 带有融资过程的非寿险公司资金管理模型介绍60

第二节 预备数学结果和HJB方程62

第三节 两类次优解64

第四节 考虑固定和比例费用融资过程的最优策略72

第六章 带复杂约束条件的非寿险公司最优控制问题77

第一节 带复杂约束条件的保险公司控制模型介绍77

第二节 破产概率ψb（T,b）的性质80

第三节 HJB方程的解84

第四节 带约束条件下最优回报函数V（x,b）和最优控制策略πb88

第七章 资本市场投资收益与保险公司承保收益变动相关的模型92

第一节 考虑收益相关性的非寿险公司资金管理模型介绍92

第二节 HJB-SDE方程95

第三节 HJB方程的解99

第四节 数值模拟与经济意义分析103

第八章 非寿险资金管理研究总结及进一步研究的方向110

第一节 总结110

第二节 进一步研究的方向114

第九章 养老金资金管理问题研究116

第一节 养老金资金管理背景及意义116

第二节 研究现状及文献综述120

第三节 养老金资金管理模型简介124

第四节 研究方法129

第十章 DC型养老金积累阶段的资金管理问题131

第一节 DC型养老金积累期资金管理问题背景介绍131

第二节 养老金积累期模型介绍134

第三节 M-V效用随机控制优化问题的解137

第四节 经济意义分析142

第十一章 ELA模式养老金分配阶段的最优投资问题147

第一节 DC型养老金分配期模型背景介绍147

第二节 养老金分配期模型介绍149

第三节 连续时间动态优化问题的解154

第四节 经济意义分析159

第十二章 养老金资金管理研究总结及进一步的研究方向161

第一节 总结161

第二节 进一步的研究方向163

参考文献166