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第一篇 香港离岸人民币利率市场发展研究1

第一章 香港离岸人民币利率的形成机制3

第二章 香港离岸人民币利率风险的度量研究9

第一节 香港人民币同业拆借利率风险的度量9

第二节 伦敦欧洲美元同业拆借利率风险的国际比较18

第三章 离岸、在岸人民币利率的联动效应26

第一节 包含离岸、在岸人民币利率的人民币在岸市场流动模型26

第二节 离岸、在岸人民币利率联动效应的实证研究32

第三节 离岸、在岸美元利率联动效应的国际借鉴39

第二篇 香港离岸人民币汇率市场发展研究49

第一章 香港离岸人民币市场中央银行汇率风险管理研究51

第一节 包含离岸、在岸汇率的中央银行反应函数51

第二节 离岸人民币市场上中央银行汇率风险的实证研究52

第三节 离岸马克市场上德国中央银行的经验借鉴59

第二章 离岸、在岸人民币定价权之争64

第一节 人民币定价权之争的经济学原理64

第二节 离岸、在岸人民币汇率联动效应的实证检验66

第三节 对人民币定价权的深入探讨77

第三章 香港离岸人民币利率、汇率的联动效应研究83

第一节 香港离岸人民币市场利率一汇率联动效应实证研究83

第二节 香港离岸人民币市场利率一汇率传导机制的缺陷87

第三节 完善香港离岸人民币利率、汇率形成机制89

第三篇 香港离岸人民币股票市场与债券市场发展研究91

第一章“沪港通”公告效应的比较研究93

第一节“沪港通”发展历程的梳理93

第二节“沪港通”公告效应的实证检验96

第三节“沪港通”存在的问题及政策建议106

第二章“沪港通”“深港通”政策效应的比较研究111

第一节“沪港通”“深港通”政策效应的实证检验111

第二节“沪港通”“深港通”政策效应的启示118

第三章 香港离岸人民币债券定价研究120

第一节 香港离岸人民币债券市场发展现状与特点120

第二节 香港离岸人民币公司债券定价的实证研究122

第三节 发展香港离岸人民币公司债券的政策建议142

第四篇 离岸人民币市场与在岸市场协调发展研究147

第一章 香港离岸人民币利率对在岸利率的倒逼影响研究149

第一节 香港离岸人民币利率对在岸利率倒逼机制的理论框架149

第二节 离岸、在岸人民币利率倒逼机制的实证检验151

第二章 香港离岸人民币市场对我国跨境投机资金的影响研究167

第一节 跨境投机资金利用香港离岸人民币市场流动的渠道分析167

第二节 香港离岸人民币市场对我国跨境投机资金影响的实证研究175

第三节 俄罗斯离岸市场对跨境投机资金影响的国际借鉴184

第三章 香港离岸人民币市场对我国外汇储备的影响研究191

第一节 香港离岸人民币市场对我国外汇储备影响的实证检验191

第二节 俄罗斯离岸市场发展对外汇储备影响的国际借鉴205

第四章 人民币境外存量对我国货币供应量的影响研究212

第一节 人民币境外存量对我国货币供应量影响机制212

第二节 人民币境外存量对我国货币供应量影响的实证研究217

第三节 美元境外存量对美国国内货币供应量影响的实证比较226

第四节 货币国际循环模式差异的启示233

参考文献245