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第一章 期权市场概述1

第一节 期权以及期权的产生1

第二节 期权是一种很好的金融工具5

第三节 期权的交易8

第四节 交易机制12

第五节 期权费和期权的标价14

第六节 期权市场的管理和税收18

第二章 期权交易基础22

第一节 期权合约内容22

第二节 佣金28

第三节 保证金30

第四节 期权清算公司33

第五节 期权交易的盈亏结算34

第三章 期权价格分析43

第一节 影响期权价格的因素43

第二节 期权价格的上限和下限48

第三节 看涨期权提前执行分析53

第四节 看跌期权提前执行分析56

第五节 看跌——看涨平价（Put－Call Parity ）59

第六节 股息的影响64

第七节 经验研究66

第四章 期权应用71

第一节 应用期权进行保值71

第二节 应用期权增值79

第三节 改善市场现状85

第四节 合成期权89

第五节 价差期权98

第六节 非标准价差期权109

第七节 价差期权保证金118

第八节 价差期权的评估119

第五章 期权定价理论基础124

第一节 马尔可夫过程125

第二节 维纳过程126

第三节 基础资产价格变化的随机特征132

第四节 蒙特卡罗模拟（Monte Carlo Simulation）134

第五节 有关参数的说明137

第六节 伊托引理138

第七节 股票价格的对数正态分布特征141

第八节 收益率分布特征144

第九节 历史易变性的估算147

附录：伊托引理的推导152

第六章 布莱克－斯科尔斯模型155

第一节 布莱克－斯科尔斯模型的基本假设155

第二节 布莱克－斯科尔斯微分方程的推导157

第三节 风险中立化评估原理160

第四节 布莱克－斯科尔斯模型的定价公式162

第五节 累积正态分布函数165

第六节 隐含易变性173

第七节 影响易变性的因素174

第八节 考虑股息（红利）因素的布莱克－斯科尔斯模型176

附录：双变量正态分布累积概率的计算185

第七章 股票指数期权、货币期权和期货期权187

第一节 布莱克－斯科尔斯模型的扩展187

第二节 定价公式190

第三节 股票指数期权190

第四节 货币期权198

第五节 期货期权202

第八章 利率期权及其定价212

第一节 交易所交易的利率期权213

第二节 嵌入式债券期权216

第三节 以抵押作担保的证券217

第四节 期权调整价差219

第五节 布莱克模型的应用221

第六节 欧式债券期权224

第七节 利率上限228

第八节 欧式互换期权233

第九节 应计互换与价差期权237

第十节 凸状调整239

附录：凸状调整公式的推导246

第九章 双向式模型导论248

第一节 一步骤双向式模型248

第二节 风险中立化评估253

第三节 二步骤双向式模型255

第四节 看跌期权的例子255

第五节 美式期权255

第六节 δ值261

第七节 双向式树型结构的实际应用262

第十章 双向式期权定价及其应用265

第一节 股票期权的定价265

第二节 股票指数、货币和期货期权的双向式定价275

第三节 支付股息的股票期权的定价277

第四节 基本双向式模型的扩展282

第五节 构造树型结构的其他方法284

第六节 蒙特卡罗模拟287

第七节 方差缩小技术292

第十一章 市场风险管理297

第一节 定义（以股票期权为例）297

第二节 Delta中性306

第三节 两种市场：方向和速度310

第四节 动态保值313

第五节 其他衍生产品：Vega和Rho319

第六节 公司风险管理321

第七节 市场风险管理326

第八节 风险管理和β334

主要参考书目339