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第一章 金融衍生工具导论1

第一节 金融衍生市场2

第二节 一些重要的基本概念4

第三节 金融衍生工具市场的作用8

复习思考题10

第二章 期权市场结构11

第一节 期权市场的发展11

第二节 看涨期权12

第三节 看跌期权13

第四节 场外期权交易市场14

第五节 有组织的期权交易14

第六节 期权交易所18

第七节 期权交易商19

第八节 交易机制22

第九节 期权行情表25

第十节 期权的类型33

第十一节 期权的交易成本35

第十二节 期权市场监管38

复习思考题38

第三章 期权定价原理40

第一节 基本术语和符号41

第二节 看涨期权定价原理43

第三节 看跌期权定价原理55

第四节 看跌期权与看涨期权平价64

复习思考题68

第四章 期权定价模型70

第一节 二叉树期权定价模型71

第二节 Black-Scholes期权定价模型82

复习思考题104

第五章 期权应用基本策略105

第一节 术语与符号106

第二节 股票交易110

第三节 看涨期权交易111

第四节 看跌期权交易118

第五节 看涨期权与股票组合122

第六节 看跌期权与股票组合126

第七节 合成看涨期权与看跌期权129

复习思考题131

第六章 高级期权应用策略133

第一节 期权价差的基本概念133

第二节 货币价差136

第三节 日历价差146

第四节 比例价差150

第五节 Straddle,Strap,Strip和Strangle151

第六节 盒式价差159

复习思考题161

第七章 期货市场结构163

第一节 远期市场和期货市场的发展164

第二节 有组织的期货交易167

第三节 期货交易所170

第四节 期货交易商173

第五节 期货交易机制178

第六节 期货价格行情表185

第七节 期货合同的种类188

第八节 远期合约和期货的交易成本199

第九节 期货市场管理201

复习思考题202

第八章 即期证券定价原理203

第一节 固定收益证券定价原理204

第二节 久期及其应用218

第三节 股权证券定价原理221

第四节 即期价格的确定231

复习思考题234

第九章 远期合约与期货定价原理236

第一节 远期合约和期货价格的性质236

第二节 远期合约与期货定价模型246

复习思考题256

第十章 期货套期保值策略258

第一节 为什么要进行套期保值？259

第二节 套期保值的概念260

第三节 决定套期保值比例268

第四节 套期保值策略274

复习思考题286

第十一章 互换和其他利率合同287

第一节 互换市场的发展与现状287

第二节 远期利率合同289

第三节 利率互换291

第四节 为什么要使用互换合同298

第五节 利率互换的类型301

第六节 其他类型的利率合同303

复习思考题312

第十二章 期权在投资决策中的应用314

第一节 传统的资本投资决策方法及其局限性315

第二节 期权决策法：投资决策新概念316

第三节 期权决策法的应用320

第四节 期权决策法与传统净现值决策法的比较327

复习思考题328

第十三章 金融衍生产品创新330

第一节 将建筑模块组合起来构造新的金融工具331

第二节 重新设计建筑模块构造新的金融工具334

第三节 路径依赖性期权337

第四节 将建筑模块应用于新的基础市场来构造新的金融工具342

第五节 新的金融工具带来的新风险344

复习思考题347

第十四章 金融杂交证券349

第一节 杂交证券的发展350

第二节 金融杂交证券分析351

第三节 发行杂交证券的经济学原因358

复习思考题360

参考书目361